《表7 银行风险承担替代指标的稳健性检验》

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《存款保险制度变革与银行流动性创造》

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(1）银行的风险承担有多种度量方法。Bouvatier等（2014）认为贷款损失准备金（LLR）反映了银行对未来风险的预期，且受到收入水平的影响，从而能够从风险和收益两方面来衡量银行的风险承担程度。因此，本文选取贷款损失准备金占贷款的比例作为不良贷款率的替代指标进行了稳健性检验，结果见表7。从中可以看到，使用贷款损失准备金比例代替不良贷款率，存款保险仍然降低了银行风险承担，并以此对流动性创造产生了抑制作用，说明上文结果稳健。