《表9 沪铜、沪铝和沪黄金的套期保值效果研究》

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《上海出口集装箱运价指数衍生品套期保值功能实证研究与建议》

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如表9所示，沪铜和沪铝的套期保值功能较好，沪黄金的套期保值功能较差。沪铜的最优套期保值率基本在0.8以上，能降低80%以上的组合资产方差，套期保值效果良好；沪铝的最优套期保值率为0.5左右，能降低近40%的方差，套期保值效果较差；沪黄金的最优套期保值率在0.7左右，能降低近70%的方差，套期保值效果较好。