《表3 平稳性检验:发达经济体货币政策转向与新兴国家资本流入逆转》
在做实证分析之前,首先要检验各数据序列的平稳性。为减少异方差问题,本研究对国际大宗商品指数COMMP取自然对数,并检验COMMP的对数值序列是否具有平稳性。变量集Yn,t中,GLGrowth、GLRate和COMMP都是时间序列,对这些数据采用ADF的方法检验其平稳性。表3的检验结果显示,GLGrowth是平稳序列,GLRate和COMMP是一阶单整序列。
图表编号 | XD0066901800 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.05.15 |
作者 | 杨逸 |
绘制单位 | 武汉大学经济与管理学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |