《表2 变量平稳性检验：战略性新兴产业资本配置效率研究》

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《战略性新兴产业资本配置效率研究》

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因为时间序列为不平稳序列，不同时间点上的随机规律也不同，仅根据已知序列信息判断时间序列整体的随机性容易导致伪回归，所以在回归前需要对数据进行平稳性检验，保证数据处于同阶平稳。本文从上海证券交易所公开发表的季度公报中获取上海战略性新兴产业19家样本公司2015—2018年数据，剔除资本投资增长率和销售收入增长率对数的绝对值大于2的极端值之后，共108组观测值。分别对式（4）中解释变量和被解释变量进行平稳性检验，本文采用多数经济数据的单位根检验方法LLC，Fisher-ADF，IPS检验，变量均为零阶平稳（见表2）。