《表5 大盘股与小盘股相关指标平稳性检验》

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《我国A股房地产板块羊群效应研究》

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注:符号***、**和*分别表示在1%、5%和10%的水平下显著.

从表6的结果可以看出，大盘股和中小盘股的二次项系数α2皆为负值且显著，表明两种类型的股票都存在着显著的羊群效应.但是大盘股的α2值（-2.9098）比中小盘股的α2值（-2.0184）绝对值较大，以此相较于中小盘股而言，大盘股表现出来的羊群效应更加明显.说明A股市场房地产板块中不同股本量级的股票也存在着差异性的羊群效应.这与戴淑庚的研究结果一致.