《表3 2006年1月至2018年8月协整检验一览表》

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《指数投资对大宗农产品价格的影响》

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注:*表示显著性判断误差<0.05；**表示其显著性判断误差<0.01；***表示其显著性判断误差<0.001

将玉米、大豆、棉花（籽棉）的月度价格指数分别和上证指数进行协整检验，检验结果见表3。由表3的残差P值可以看出，玉米、大豆、棉花（籽棉）都与上证指数存在比较显著的协整关系，它们的残差在5%的显著水平下都小于相应的MacKinnon临界值。这说明从2006年1月到2018年8月我国玉米、大豆、棉花（籽棉）的价格都与上证指数存在着稳定的长期协整关系。另外，从数据上看，大豆和油菜籽与上证指数存在着比其他变量更强的相关性。 （表3）