《表2 G20国家金融条件指数描述性统计》
提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
本系列图表出处文件名:随高清版一同展现
《G20国家差异化金融条件下货币政策的非对称性传导研究》
本文运用具有时变维度和时变因子载荷矩阵的DMS-TVP-FAVAR模型,构建G20国家新型金融条件指数(FCI),其描述性统计如表2所示,发达国家和新兴经济体FCI走势图分别如图3、图4所示,其中设定货币供应量(SMN1)为一直进入模型的变量,其余变量进入模型的概率是时变的。
图表编号 | XD0060471900 严禁用于非法目的 |
---|---|
绘制时间 | 2019.08.01 |
作者 | 崔百胜、高崧耀 |
绘制单位 | 上海师范大学商学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |