《表1 G20国家金融变量进入模型概率描述性统计》

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《G20国家差异化金融条件下货币政策的非对称性传导研究》

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为进一步说明运用DMA模型各变量进入模型的时变概率情况，表1给出了G20国家及其中的发达国家和新兴经济体金融变量进入模型概率的描述性统计。从表1可以看出，发达国家比新兴经济体金融变量进入概率均值整体偏低，发达国家中金融变量进入模型的概率在[0.2，0.3]之间的共有5个，分别为DSMI、ILMA、OCRE、LBIS、DSMP。而新兴经济体中，有1个金融变量进入模型的概率大于0.4，即FRAS，有3个金融变量进入模型的概率在[0.3，0.4]之间，分别为FRLI、NFAS、DSMP，共有4个金融变量进入模型的概率在[0.2，0.3]之间，分别为SMIN、ILMA、FRES、GOLD。