《表4 模型定阶判断指标》

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《我国玉米价格波动分析及短期预测——基于X12季节调整法、H-P滤波法及ARIMA模型》

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ARIM A（p，d，q）模型一般采用自相关图法和AIC、SC最小信息准则法确定p、q的值[21]。利用Eview s7.2对一阶差分后的玉米价格序列进行自相关检验，结果显示自相关拖尾、偏自相关一阶截尾，可初步确定p=1，q=0。为了保证模型的最优，取p=1、q=0，1，2，用最小二乘法分别拟合ARIMA（1，1，0）、ARIMA（1，1，1）、ARIMA（1，1，2）三个模型，结果如表4所示，根据AIC、SC最小信息准则法，ARIMA（1，1，0）的拟合效果最优，可初步建立模型ΔYt=1ΔYt-1+εt。