《表3 传统VAR模型定阶》

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《基于同期线性转换分割VAR方法的股票收益率预测应用研究》

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注：***、**、*分别表示在1%、5%、10%的水平上显著。

采用传统VAR模型对数据进行建模，首先要进行VAR模型的定阶。通过表3可知，滞后阶数可以选择0或者1，综合考虑选择滞后一阶进行建模。