《表5.收益率的协方差矩阵》

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《主成分分析在投资组合收益中的应用——以地产股为例》

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从对协方差矩阵的观察可知，碧桂园和融创、恒大和融创、雅居乐和融创的收益率具有一定程度的相关性，金地与其他企业的收益率相关性较弱，由此已对房企收益率之间的关系有了一初步认识。