《表5 β2方差分解结果》

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《中国国债利率期限结构与宏观经济相关性实证研究——基于动态Nelson Siegel模型》

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从曲度因子β2的方差分解表5中可以看出，滞后期内CPI和M2对曲度因子β2影响贡献程度相对较为显著，和脉冲响应函数反映结果比较一致。到第6期，CPI和M2对β2影响的贡献度介于9%至14%之间，贡献程度相比较其对水平因子β0和斜度因子β1有明显提升。