《表1 简洁模型回归结果》

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《资产价格协同波动对通货膨胀的前导效应研究》

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注:表中“***”“**”“*”分别表示在1%、5%、10%的显著性水平上拒绝原假设，表中回归系数下方的括号里是t统计量值。

将股票价格波动（lngpt）、债券价格波动（lngzt）、房地产价格波动（lngft）、外汇价格波动（dlnh）分别带入通货膨胀的ARDL模型（2）中进行参数估计及t统计量检验。在构建ARDL模型时，采用由一般到简单的建模方式，在进行一般模型设计时，由于采用数据为月度数据，故将模型的滞后变量选为最大值12，对模型进行估计，通过对模型中不显著的变量加以剔除，得到简洁模型，最终得到的简洁模型具体结果见表1: