《表2 基本参数赋值：流动性冲击下流动性覆盖率对商业银行借贷的影响——一个理论分析模型》

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《流动性冲击下流动性覆盖率对商业银行借贷的影响——一个理论分析模型》

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本文采用数值分析法研究θD、θI和θc与资本充足率的关系，给定相关参数的赋值如表2所示。本文将商业银行资产总额标准化为1。在t=0时，资本充足率满足8%的要求，因此商业银行吸收存款额度为D=0.92。货币政策当局对准备金总量要求为0.2，商业银行持有0.3额度的流动性资产。由于商业银行无法提前判断是否会出现流动性冲击，因此本文设定α为0.5，同时假设在t=0时刻，商业银行对未来经济走势好坏预测的概率均为0.5。本文假设商业银行资产收益率ρ为0.05，RG和RB分别0.04和0.02