《表1 证券模糊收益率：基于不确定性变量的均值—方差—熵投资组合模型》

  提示：宽带有限、当前游客访问压缩模式

本系列图表出处文件名：随高清版一同展现

《基于不确定性变量的均值—方差—熵投资组合模型》

1. 获取 高清版本忘记账户？点击这里登录

1. 下载图表忘记账户？点击这里登录

为了检验模型策略具有可行性，我们选取上海证券交易所的历史数据来做数值实验。首先，根据基本面分析和技术面分析选出10个股票；其次，10个股票2014-2016年交易数据下载来源于通达信；紧接使用月收盘价格计算收益率ξi=（pit-pit-1）/pit-1并且将ξi理解成对称三角模糊数，即ξi=（ai，bi，ci），其中ci-bi=bi-ai，ai=min{（pit-pit-1）/pit-1}，ci=max{（pit-pit-1）/pit-1}，因此每个股票的证券代码、证券名称和处理后的模糊收益具体信息见表1。