《表2 投资策略情况:基于不确定性变量的均值—方差—熵投资组合模型》

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《基于不确定性变量的均值—方差—熵投资组合模型》


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假设模型中的风险厌恶因子λ=0.7,β=1,A=0,B=0.6时,利用Matlab 2016a软件对模型进行求解,可以得到均值—方差—熵模型的投资策略情况见表2。