《表1 各银行股之间的相关系数》

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《基于协整的多股票配对交易方法》

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首先在选股方面，我们选择主业集中的、市值不是太小的股票.这样银行股是一个不错的选择.我们考虑中证银行的所有成分股，以2014年1月7日到2015年1月7日的交易日数据为样本进行相关性检验，最终选出6只股票:宁波银行，浦发银行，华夏银行，民生银行，南京银行，兴业银行.如表1所示，它们之间两两的相关系数都在0.8以上.