《表2 前三个主成分的特征根和方差贡献度》

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《利率期限结构、宏观经济及资本市场之间的关系研究》

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笔者采用主成分分析方法对利率期限结构进行实证研究。对11个不同期限的国债即期收益率数据进行分析，得到前三个主成分分析结果（如表2所示）。由此可以看出，第一个主成分方差贡献度达到了83.15%，第二个主成分的方差贡献度为12.27%，前三个主成分可以解释总方差的99.29%，几乎包含了所有的信息，因此这三个主成分能够很好地体现出利率期限结构的特征。