《表1 系统性金融风险指标体系》

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《双支柱调控与系统性金融风险》

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关于系统性金融风险的测度，主要从两方面入手：一方面利用单一金融机构的风险暴露状况测算出总体系统性金融风险；另一方面主要通过金融网络模型、GARCH模型和DD模型等计量模型测度系统性金融风险发生的可能性。本文运用金融压力指数法对系统性金融风险进行测度，根据任碧云和武毅的研究[12]，从银行业、股票市场、房地产市场和外汇市场四个维度构建系统性金融风险指标体系。具体见表1。