《表2 国际主要金融监管机构的资管产品分析指标体系》

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《中国资产管理业务分析预警指标体系框架研究》

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当前，国际主要金融监管机构在构建资管产品分析框架上各有侧重，归集其主要关注的统计指标如表2所示。其中，IMF以监测流动性风险为切入点，从五个方面对资管行业进行统计分析，包括：1.规模。不仅分析管理资产的绝对规模，还分析相对于GDP和银行业总资产的相对规模。2.流动性。以运用流动性资产在总资产中的占比来衡量产品的流动性头寸，并将其与行业标准、历史赎回冲击进行比较来分析其面临的流动性压力。3.市场风险。对产品进行压力测试，分析五种无风险利率（或信用利差）变动情形下产品的净值变化情况。4.杠杆率。将杠杆资产定义为证券借贷、贷款、透支、保证金和市场价值为负的衍生品总和，对各类型产品的杠杆资产组成进行比较分析，并将杠杆资产绝对额超过10亿欧元或者杠杆比率超过100%的产品归类为高杠杆产品。5.关联性。首先划分出其他资管产品、政府、非金融企业、银行、其他金融机构五大部门，然后分析产品的负债来源和资产运用在五大部门间的分配情况，分析资管产品之间以及资管产品与其他经济部门之间的关联性、部门之间的溢出风险、集中度风险。