《表3 样本变量的Pearson相关性检验结果》

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《股票流动性对股价崩盘风险的影响研究》

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注：*，**和***分别表示10%，5%和1%的显著性水平，下同。

从表3可以看出，流动性指标（LIQ）与收益负偏态系数（NCSKEW）的相关系数在1%的水平上显著为正；且流动性指标（LIQ）与收益上下波动率（DUVOL）的相关系数在1%的水平上显著为负，初步表明流动性可能对股价崩盘有负向的影响，但最终结论应以实证回归的结果为准。