《表2 价格序列结构变化Sup-Wald检验结果》

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《进口型国家能获取商品期货国际定价权吗——以棕榈油为例》

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对于时间序列模型来说，模型系数的稳定性至关重要。如果存在结构变动而没有加以考虑，会出现模型设定误差的问题。因此，需要对此进行严格的检验来确定是否存在结构变动的情况。传统的邹检验F统计量[21]对变动时点的选择具有武断性，检验结果也存在对初始时点过度敏感的缺点。Hansen[22]提出的“匡特似然比”（QLR）统计量在检验未知具体变动时点的结构变化方面具有更好的表现。运用该方法对三个时间序列变量进行了检验，结果显示三个变量的QLR最大值都小于临界值3.66，表明三者在样本时间段内都不存在结构变化的情况，如表2所示。