《表4 格兰杰因果检验结果》
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《人民币无本金交割远期汇率与在岸人民币汇率关系的实证检验》
注:滞后期根据AIC准则与SC准则选取,当两者不同时以AIC准则为准。
因为Granger因果关系检验对于滞后期十分敏感,因此对NDF3-CNY、NDF6-CNY、NDF12-CNY两两建立VAR模型后,采用赤池信息量准则(AIC)(2)结合施瓦茨准则(SC)(3)确定最佳的滞后期。所做Granger因果关系检验的结果如表4所示:
图表编号 | XD00217878200 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2020.11.30 |
作者 | 韦星、宁薛平、李富有 |
绘制单位 | 西安交通大学经济与金融学院、上海对外经贸大学国际经贸学院、西安交通大学经济与金融学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |