《表2 单变量组合水平分析结果》

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《实证资产定价研究中的t统计量比较与应用》

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这里对1963年1月至2014年12月美国所有上市公司的规模和账市比进行单变量组合水平分析，表2给出了各十分位组合收益序列及极端组合收益差序列的均值和各t统计量值（带下划线部分）。每一栏的第一行是序列均值，第二行是普通t统计量，第三行是一阶自相关系数调整的t统计量，最后一行是Newey-West t统计量（取最大自相关滞后阶数为4（1））。