《表5 C50配合比1：结构性货币政策与金融机构风险——基于TVP-VAR模型的实证研究》

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《结构性货币政策与金融机构风险——基于TVP-VAR模型的实证研究》

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本文根据LR、FPE和AIC检验准则确定模型最优滞后阶数为2，并参照Nakajima等（2011)[33]的方法设置参数，使用MCMC算法迭代10000次。参数估计结果如表4所示，所有参数Geweke统计量均落在95%置信区间内，且无效因子最大值约为105，表明TVP-VAR模型的MCMC模拟取得了良好的估计效果。