《表2：基于Var的金融风险管理方法研究》
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如果投资者注重Var的值是否接近置信区间α即注重期望失败概率本身，我们建议β的值可以为：，其中d为总的模拟天数，p*为期望失败概率。
| 图表编号 | XD00205727200 严禁用于非法目的 |
|---|---|
| 绘制时间 | 2020.12.15 |
| 作者 | 王秀祥、刘胜题 |
| 绘制单位 | 上海理工大学管理学院、上海理工大学管理学院 |
| 更多格式 | 高清、无水印（增值服务） |
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