《表4 金融部门总溢出指数表》

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《系统性金融风险跨部门传染溢出效应分析》

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对各金融部门的对数收益率构建静态溢出指数，得到表4所示的全样本静态溢出指数表，该表是基于10步预测误差的金融部门间静态溢出指数的关联矩阵。A组矩阵中第（i，j）个元素表示变量j对变量i的溢出效应强度，最后一列“From”表示部门i从所有其他部门获得的溢出效应总和，而最后一行“To”表示部门i对所有其他部门产生的溢出效应总和，右下角的“Total”表示总溢出的强度。“Net”行表示的是部门i的净溢出指数的总和，负值代表部门i是溢出效应的净接收方，正值代表部门i是溢出效应的净发送方。