《表8 模型的Lagrange-multiplier检验结果》

  提示：宽带有限、当前游客访问压缩模式

本系列图表出处文件名：随高清版一同展现

《投资者情绪、股市流动性与波动性的关系研究》

1. 获取 高清版本忘记账户？点击这里登录

1. 下载图表忘记账户？点击这里登录

通过拉格朗日乘数（LM）检验，表8列出5阶的结果，无论滞后阶数为几，P值均大于10%，可证明残差序列不存在自相关。另外，通过采取Jarque-Bera检验，对应的投资者情绪、股市流动性和波动性残差正态分布检验（包括JB、偏度和峰度）的P值大多数指标大于5%，三者均基本服从正态分布的假设。由此可见，主要变量残差均服从正态分布并且无自相关，这表明模型接近于真实数据的生成过程，对各指标的未来值预测区间是可信的。