《表1 截面分块抽样方法：对我国基金业绩评价的再考察——能力还是运气》

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《对我国基金业绩评价的再考察——能力还是运气》

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本文实证部分首先以2001—2018年中国开放式基金的数据为样本，对比Fama和French以及Kosowski等不同基准实证方法下得到结果的差异[4][12]。其次采用改进后的boostrap方法，即在时序上采用White最优分块的方法[22]下，研究不同截面抽样方法（单独模拟、“家族分块”、全体模拟）对实证结果的影响。