《表3 净额结算组合层面-资产类别与抵消组合》

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《商业银行交易对手信用风险管理：监管、计量与挑战——以香港为例》

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另外一个计算PFE的关键是Add OnAggregate。SA-CCR法将同一个净额结算组合（Netting Set），一般即为同一个交易对手，衍生品交易按第一风险因子分为利率、外汇、商品、信用和股权五类资产（Asset Class），每个Asset Class内按具体风险因子分为抵消组合（Hedging Set）（见表3）。在抵消组合层面计算Add On后，逐层加总来得到同一个净额结算组合的AddonAggregate。抵消组合层面附加敞口计算基本公式如下：