《表1 期货交易合约样本数据》

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《基于OU过程的商品期货市场配对交易策略》

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采用2007年6月至2017年6月上海期货交易所的收盘价数据对配对交易进行实证研究。上海期货交易所目前共有14种商品交易合约，由于线材和燃料油期货交易不活跃，本文选择12个交易品种。考虑到配对交易需要较强的流动性，我们仅选取每个时间段内较为活跃的月份合约。例如，在选取银（AG）这一品种的商品期货时，仅6月份到期与12月份到期的合约较为活跃。另外，由于不同合约上市的时间不同，因而不同年份合约的选择范围亦不同。例如，2007年仅3种金属可供选择，2017年则有12种金属可用来配对选择。本文选取的期货合约如表1所示。