《表2 不同模型下参数结果表》

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《参数法和非参数法VaR模型在股市风险中的比较研究——基于沪深300指数的实证研究》

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运用GARCH参数法对VaR进行测度。选用GARCH（1，1）的NGARCH模型进行VaR模拟计算。在正态分布、t分布的不同假设下，参数精度为0.000 000 1的设定下，NGARCH模型进行迭代得到的参数结果见表2。