《表7 方差约束下,不同惩罚系数(φ)的基准模型最优化结果》
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《行业组合视角下的银行信贷优化管理——基于中国商业银行的优化模型设计与实证分析》
根据表6可以看出,该组合的RAROC为12.536 9%,方差为0.16352%,资本效率为10.9749%,均优于t年的历史组合,但和一致性约束的组合比,RAROC指标不及一致性约束的组合。
图表编号 | XD00190881400 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2021.03.05 |
作者 | 任秋潇、王一鸣 |
绘制单位 | 北京大学经济学院金融系 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |