《表5 不同约束下，第t+1年基准模型优化组合与第t年历史组合行业占比比较（%）》

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《行业组合视角下的银行信贷优化管理——基于中国商业银行的优化模型设计与实证分析》

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注：方差约束下的基准模型组合是指“RAROC/标准差”最大组合，资本效率约束下的基准组合是指RAROC方差最小组合。表6注与此同。

根据表5可以看出，与一致性约束的优化组合相比，该最小方差组合与上一小节的“RAROC/标准差”最大组合一样，也下调了O、P、Q等行业的贷款占比，增加了T、U、W等行业的贷款比例。