《表4 同业资产PSTR模型的参数估计结果》

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《商业银行同业资产对流动性风险的影响研究》

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注：***、**和*分别表示在1%、5%和10%的水平上显著，括号内为标准误

根据PSTR模型的检验结果，本文建立以同业拆借率（IR）、广义货币增长率（M2）和资本充足率（CAR）为转变变量的PSTR模型，采用非线性最小二乘法对商业银行同业负债业务影响商业银行流动性风险的异质性进行实证分析，具体结果如表4所示。