《表5 变量的协整检验结果》

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《价格波动与经济波动相关性——基于价格指数的实证》

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注：***、**、*分别表示在1%、5%、10%水平下显著，下同。

对于同阶单整的非平稳时间序列数据而言，某些特定变量的线性组合却可能是平稳的，即变量之间存在协整关系。此时，相关数据仍然可以被用于计量模型的构建。本文采用Johansen检验法对基础变量之间的协整关系进行检验，检验结果如表5所示。