《表4 GDP与对外贸易变量的协整检验结果》

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《基于VAR模型的天津市对外贸易与经济增长关系研究》

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为了避免宏观变量的不平稳而产生“伪回归”，先进行单位根检验.采用单位根检验方法ADF检验法对各经济变量进行平稳性检验，得到ADF检验结果见表2.由表2可知，在经过二阶差分后各变量在5%的显著水平下均为平稳序列，说明各变量都为单整序列，即都是I(2），满足协整检验的条件.通过平稳性检验，可知各变量（取对数后）均为单整序列，再运用Johansen协整检验法分别对三组变量进行协整检验，以判断变量之间是否存在长期稳定的均衡关系.笔者综合考虑AIC信息准则和SC准则两种检验方法，依据AIC、SC两个信息量最小化的特征，得出协整检验模型的最优滞后期为1（见表3），并进一步进行协整检验，结果见表4.