《表4 Granger因果检验结果》

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《中国利率市场波动溢出性和动态相关性的实证研究》

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在分析波动溢出效应的基础上，本文利用收益率序列进行Granger因果检验，分析两两之间的关系，检验结果如表4所示。从检验结果上看，无论长期限还是短期限，利率互换与金融债和国债之间存在着两两之间Granger引导关系，即双向的价格引导关系。