《表4 Granger因果检验结果》

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《原油、天然气与煤炭价格关系研究》

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注：滞后阶数基于AIC准则选择

采用Granger（格兰杰）因果检验方法来探究各价格间的短期格兰杰因果关系。由表4可知，在5%的显著水平下，原油和煤炭价格均是天然气价格的短期单向格兰杰原因，即在短期内原油和煤炭价格变化会带动天然气价格变化，而天然气价格变化不会带动原油和煤炭价格变化。煤炭价格和原油价格之间不存在短期格兰杰因果关系，即在短期内一者的变化不会带动另一者的变化。这些结果与以下事实相符：原油和煤炭价格的短期变化由自身市场决定，天然气价格短期波动则由于其定价机制不可避免地受到原油和煤炭价格波动的影响。