《表3 包含大数据指标模型预测的均方根误差 (2011Q1—2018Q1)》
注:*表示均方根误差最小。
类似地,在前述基准模型中添加4个样本序列较长的大数据月度指标,即上海钢联大宗商品价格指数、中国煤炭价格指数(全国综合指数)、财新中国制造业PMI和财新中国服务业PMI,经过计量分析发现,模型预测的RMSE整体也随着因子个数增加而变小,当p>2时模型拟合程度也变得较差。表3列出了部分代表性模型的分析结果,预测效果最好的模型参数结构为(r=17,q=13,p=1)。
图表编号 | XD0016766700 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2018.07.01 |
作者 | 何强 |
绘制单位 | 国家统计局统计科学研究所 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |