《表2 Johansen协整检验结果》

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《人民币汇率波动对中国原木进口的影响研究——基于汇率水平和汇率波动风险的双重视角》

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注：**表示在5%的显著性水平下拒绝原假设。

Johansen检验是在向量自回归（vector autoregression，缩写为VAR）系统下检验多变量之间是否存在协整关系的一种方法，本文采取两种检验方法，即特征根迹检验（trace检验）和最大特征值检验。通过模型比较发现，滞后阶数取值为6时方程模拟效果比较好，因此协整检验在VAR(6）系统下进行。结果如表2所示。