《表2 Johansen协整检验结果》
Johansen基于该VAR模型将求极大似然函数的问题,转化为求特征值和对应特征向量的问题,通过检验迹统计量和最大特征值统计量判断协整个数。在VAR模型分析框架下做协整检验,首先需确定模型最佳滞后阶数。根据AIC准则确定为4,在此基础上进行Johansen检验,建立迹统计量和最大特征值统计量判别变量间的长期协整关系,结果如表2所示。
图表编号 | XD0035069600 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.02.15 |
作者 | 陈英姿、荣婧 |
绘制单位 | 吉林大学东北亚研究院、吉林大学东北亚研究院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |