《表1 不同抽样频率的相对误差》

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《基于局部均值分解的高频金融数据波动率估计》

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相对误差序列的描述性统计分析显示，利用LMD得到的相对误差的各均值、方差、偏度和峰度，1 min抽样间隔的统计结果都是最小的，且均随着抽样时间间隔的增大而增大，特别地，当抽样间隔为30 min时，相对误差的各均值、方差、偏度和峰度均成倍数增加。由此可知基于LMD的波动率估计方法在处理采样频率更高更频繁的金融数据时效果更好，尤其是对抽样间隔为1 min和5 min的数据，其相对误差均值分别为4.24%和6.64%。1 min抽样间隔的峰度绝对值最小，随着抽样间隔的增大，相对误差的尖峰现象变得越来越明显，由偏度均大于零可知，其相对误差均为右偏。