《表1 变量关系表：基于偏最小二乘方法的ARIMA模型在股票指数预测中的应用》

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《基于偏最小二乘方法的ARIMA模型在股票指数预测中的应用》

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本文数据包括上海证券交易所公布的2016年1月到2016年6月上证指数数据、上证指数证券成交量、人民币对美元汇率、上证指数期货价格；美国NASDAQ证券交易所公布的NASDAQ指数数据，变量选取如下:因变量Y为上证指数当日价格、自变量X1为上证指数当日ARIMA模型预测价格、X2为上证指数上一日交易量，其数值大小代表每日交易所成交数量，一定程度上能反映短期内股民投资意愿、X3为上证指数上一日期货价格，此变量的意义在于反映市场对目标股票的涨跌期望，同时对目标股票价格具有一定的指导意义、X4为美元对人民币汇率，反映短期内金融市场的活跃程度、X5为美国NASDAQ指数价格，作为NASDAQ世界最大的股票交易市场，其指数价格作为同类型股票对上证指数价格亦具有相当的指导意义，如表1所示: