《表3 ARIMA模型预测结果》

  提示：宽带有限、当前游客访问压缩模式

本系列图表出处文件名：随高清版一同展现

《基于偏最小二乘方法的ARIMA模型在股票指数预测中的应用》

1. 获取 高清版本忘记账户？点击这里登录

1. 下载图表忘记账户？点击这里登录

由图四可见，对该模型做t检验后，各参数对应t统计量均处在较好水平，模型系数对应p值均小于0.01，通过显著性检验；对残差做白噪声检验后，Q统计量对应p值均大于0.05，结果表明残差为白噪声，ARIMA模型为有效模型.结合上证指数与其ARIMA模型预测价格的时间序列图（图5）以及ARIMA模型对上证指数Xt的四期预测结果（表3）可见:模型的平均相对误差率为0.5%，说明ARIMA模型能较好地预测出上证指数股票价格.