《表1 1 误差修正模型估计结果3》

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《大数据时代中国股票市场有效性研究》

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对回归残差项进行ADF检验，得到模型在5%的显著性水平下拒绝存在单位根的假设，即残差序列是平稳的。所以，log(Pt1）和log(Pt2）具有（1，1）阶协整关系。表11为误差修正模型估计结果。