《表1 VAR模型回归结果一览表》

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《我国股市与房市互动关系分析》

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在进行实证研究前，首先要确保数据的平稳性，本文对各变量分别进行对数化以及差分处理后，得到了平稳的房价（DLHP）和股价（DLSP）数据。同时，根据AIC准则，确定1999M1～2005M12、2006M1～2009M12以及2010M1～2018M12区间的最优滞后期数分别为2期、3期和1期。回归后的结果如表1所示。（表1)