《表5 VAR模型回归结果》

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针对dif、exp、order和dep 4个变量建立VAR（2）模型。首先需要检验该VAR（2）模型的稳定性，单位圆内包含了所有的特征根，我们可以认为该VAR（2）模型是稳定的。同时对该模型的残差进行自相关检验，残差滞后二阶时可以接受残差无自相关的原假设。其次，对VAR（2）模型进行回归，从表5来看，整体上这4个变量的系数都显著。