《表1 各变量的描述性统计》

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《中美贸易摩擦下汇市、股市和债市间的风险溢出效应研究》

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为了研究中美贸易摩擦背景下我国汇市、股市和债市间的风险溢出效应，本文以2018年3月8日美国总统特朗普宣布对钢铁和铝制品分别加征25%和10%的关税为时间节点，选取沪深300指数代表中国股市，汇率选取的是美元/人民币日中间价和选取企债指数代表债市，选取2016年8月1日—2019年11月29日的日频数据，样本量为812个，所有数据均源自锐思数据库。并且根据收益率公式计算得到汇市、股市和债市收益率分别记为Rf、Rs和Rb（见表1）。