《表3 历史违约率的描述性统计》

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《债券市场历史违约率计算方法选择研究》

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本文违约数据选取样本为2014年7月至2019年12月中国债券市场月度信用债违约数据，其中剔除了金融债、银行同业存单及城投债等违约风险极低的债券种类，违约数据来源为中国证监会，共有66个数据样本。历史违约率计算方法包括三种：基于金额的存量违约率P1、基于金额的滚动违约率P2和基于主体的滚动违约率P3。违约样本的描述性统计结果如表3所示。